ドローダウンについて

今日は、ドローダウンについて説明します。

ドローダウンというのは、直近の資金からいくら資金が減ったか？を表しています。
たとえば資金100万円で取引して、150万円まで増えたけど、130万円まで資金が減った場合、
ドローダウン率は13.3％(20万円÷150万円)という事になります。

どのような投資手法を使っても、利益が右肩上がりに増え続けることはありません。
必ずドローダウン（損失）の時間があります。
そのドローダウン（損失）の時間が長い取引は、辛い取引です。

　買っては損、買っては損が続くことになるので、
『このまま損が重なり続けるのではないか・・・』
という精神的不安と苦痛が増えるからです。

資金が減っていく時間が少ない、あるいは短くなるとするとどうですか？
資金が減っていく時間が少なくなれば、利益が増えていく時間帯が増えます。
だから楽に取引する事ができるのです。

“相場の世界に才能は要らない”と言われています。
それは、どこまでドローダウンに耐えられるのか？
損失をどこまで許容できるのか？ということなのです。

それは人によって違います。また、持っている資金の量によっても違います。
つまりドローダウンの許容の仕方で決まるということなのです。

たとえば、最大15％のドローダウンくらいしか耐えられない人は、
最大ドローダウン20％以上出てしまうシグナル配信を受けとっても上手くいきません。
いくらそのシグナル配信が年間100％の利益率の儲かるモノであったとしても、
その人にとっては、“受け入れられない方法”です。

多くの人が投資する時に見ているのは利益です。
リスクについて見ている人は20％もいればいい方だと思います。

本来見なければいけないのは、その取引ルールを自分が使いこなせるのか？
自分の性格、資金量にあっている楽なスタイルなのか？
楽な気持ちで実行し続ける事ができるのか？という事です。

利益率がいくらか？なんて事は、取引を続けられるという前提の上でしか
意味がありません。たとえそれが、年利100％の取引手法であっても、
その手法が自分に実行できて、続けられる手法でなければ、机上の空論でしかないのです。
使えない年利100％の手法よりも、使える年利20％の手法の方が良いに決まっています。

　自分の性格から考えて、どの程度のドローダウンまで耐えられるかを知ることです。
そして、マイルールで取引した時のドローダウンが何％ぐらいあるのかを検証することです。
マイルールが自分の性格に合っているかどうかを確認し、
合っていなければマイルールの変更を考えなければなりません。

たとえば、資金量を増やす、取引サイズを小さくするなど、
基本的なルールの変更を考えなければならないのです。

ぜひ、やってくださいね。

　それでは、これで。